В программе VisualStudioCode наш проект выглядит следующим образом. В левой части окна мы видим структуру проекта: файл index.html, style.css, а в папке js находится prog.js

Для более удобной навигации, а также в целях исключения ошибок в названиях файлов, открывать и создавть файлы стилей и скриптов лучше из index.html. Для этого, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, нажмите левой кнопком мыши на названии файла.